Diese breit angelegte Studie zur empirischen Berechnung der Marktrisikoprämie zeichnet sich durch ihr methodisch konsistentes Vorgehen, den weit zurückreichenden Beobachtungszeitraum sowie die internationale Abdeckung aus. Zur Ermittlung der Performance der sicheren Anlagealternative kommen durchgehend langlaufenden Staatsanleihen zum Einsatz, um den Laufzeitfehler gegenüber Aktien als riskante Anlage zu minimieren. Die weiteren Parameter des CAPM sowie die Mittelwertbildung werden mit dem Ziel diskutiert, eine möglichst hohe Äquivalenz zwischen riskanter und sicherer Anlagealternative zu erreichen.
Der Beobachtungszeitraum reicht bis 1870 zurück. Die untersuchten Kapitalmärkte umfassen Deutschland, die Schweiz, Österreich, die USA, das UK, Frankreich und Japan. Dies erlaubt eine internationale Einordnung der erzielten Ergebnisse mit Überrenditen zwischen 0 % und 4 % und mündet in einer Empfehlung zur Verwendung einer Marktrisikoprämie in Höhe von 2 % bis 3 %.
Die vorliegende Arbeit ist insbesondere vor dem Hintergrund des in Deutschland vorherrschenden Bewertungsstandards IDW S1 zu sehen. Dessen Inkonsistenzen bei der Ermittlung der Kapitalkosten werden hier diskutiert und Lösungsvorschläge aufgezeigt.
Diese breit angelegte Studie zur empirischen Berechnung der Marktrisikoprämie zeichnet sich durch ihr methodisch konsistentes Vorgehen, den weit zurückreichenden Beobachtungszeitraum sowie die internationale Abdeckung aus. Zur Ermittlung der Performance der sicheren Anlagealternative kommen durchgehend langlaufenden Staatsanleihen zum Einsatz, um den Laufzeitfehler gegenüber Aktien als riskante Anlage zu minimieren. Die weiteren Parameter des CAPM sowie die Mittelwertbildung werden mit dem Ziel diskutiert, eine möglichst hohe Äquivalenz zwischen riskanter und sicherer Anlagealternative zu erreichen.
Der Beobachtungszeitraum reicht bis 1870 zurück. Die untersuchten Kapitalmärkte umfassen Deutschland, die Schweiz, Österreich, die USA, das UK, Frankreich und Japan. Dies erlaubt eine internationale Einordnung der erzielten Ergebnisse mit Überrenditen zwischen 0 % und 4 % und mündet in einer Empfehlung zur Verwendung einer Marktrisikoprämie in Höhe von 2 % bis 3 %.
Die vorliegende Arbeit ist insbesondere vor dem Hintergrund des in Deutschland vorherrschenden Bewertungsstandards IDW S1 zu sehen. Dessen Inkonsistenzen bei der Ermittlung der Kapitalkosten werden hier diskutiert und Lösungsvorschläge aufgezeigt.
Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 1,0, Pädagogische Hochschule Freiburg im Breisgau (Institut für deutsche Sprache und Literatur),...
Im Rahmen der allgemeinen Rationalisierungsbestrebungen, die in der deut schen Industrie eingesetzt haben, kommt dem Rechnungswesen eine besondere Bedeutung Z1,l. Hierbei ist die modernste Form des...
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Studienarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: gut, Berufsakademie Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: Mit der vorliegenden Arbeit werden folgende Ziele...
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