Individuelle Bedürfnisse, insbesondere institutioneller Anleger waren es, die den Markt für komplexere Derivate prägten. Aus den einfachen Call- und Putoptionen, die bereits seit über einhundert Jahren existieren, wurden die so genannten exotischen Optionen. Die Wissenschaft der Optionsbewertung sieht sich seitdem mit der Herausforderung konfrontiert, immer neue Derivate möglichst verlässlich bewerten zu müssen. Dieses Buch zeigt am Beispiel von Forward-Starting-Optionen, Barrier-Optionen und Basket-Optionen, wie sich diese neuen Kapitalmarktprodukte mit bekannten Modellen wie dem Binomialmodell, der Black-Scholes-Formel oder der Monte-Carlo-Simulation bewerten lassen und beschreibt die notwendigen Anpassungen, die erforderlich sind, um einen Preis für komplexen Optionen mit diesen Modellen ermitteln zu können. Hierfür werden zunächst einige Grundlagen zur Bewertung von einfachen Optionen erklärt, bevor die vorgenannten Optionstypen im Detail beschrieben und bewertet werden.
Individuelle Bedürfnisse, insbesondere institutioneller Anleger waren es, die den Markt für komplexere Derivate prägten. Aus den einfachen Call- und Putoptionen, die bereits seit über einhundert Jahren existieren, wurden die so genannten exotischen Optionen. Die Wissenschaft der Optionsbewertung sieht sich seitdem mit der Herausforderung konfrontiert, immer neue Derivate möglichst verlässlich bewerten zu müssen. Dieses Buch zeigt am Beispiel von Forward-Starting-Optionen, Barrier-Optionen und Basket-Optionen, wie sich diese neuen Kapitalmarktprodukte mit bekannten Modellen wie dem Binomialmodell, der Black-Scholes-Formel oder der Monte-Carlo-Simulation bewerten lassen und beschreibt die notwendigen Anpassungen, die erforderlich sind, um einen Preis für komplexen Optionen mit diesen Modellen ermitteln zu können. Hierfür werden zunächst einige Grundlagen zur Bewertung von einfachen Optionen erklärt, bevor die vorgenannten Optionstypen im Detail beschrieben und bewertet werden.
Inhaltsangabe:Einleitung:Exotische Optionen haben sich mittlerweile auf dem deutschen Markt fest etabliert, nur leider findet man nicht genügend deutschsprachige Literatur über dieses wirklich...
Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Augsburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist die Schaffung von Transparenz für...
Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung:Zum Verständnis dieser Diplomarbeit müssen gewisse grundlegende Begriffe der Optionstheorie und der Versicherungsmathematik vorausgesetzt werden. Außerdem sind...
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Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen; Standort Nürtingen, Veranstaltung: Financial...
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